RNCP35051 Inactive · Niveau 7

Statistique et économie du risque (fiche nationale)

Certificateur · MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

114 · Mathématiques

122 · Economie

313 · Finance, banques, assurances

Formacode(s)

11040 · Mathématiques financières

41079 · Actuariat

41036 · Assurance

41077 · Gestion risque banque assurance

Date d'échéance de l'enregistrement

31-08-2024

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 11004401300040 —

UNIVERSITE PARIS NANTERRE 19921204400010 —

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. Il confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. Le master atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences majoritairement adossées à la recherche dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. Le master prépare à la poursuite d'études en doctorat comme à l'insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisé pour favoriser la formation tout au long de la vie. Les parcours de formation en master tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue.

Activités visées

Développement de modèles mathématiques pour la création/adaptation de produits d'assurances ou de produits d'épargne

Réalisation d’études statistiques

Réalisation du suivi d'un portefeuille de produits d'assurances et de l’analyse de résultats

Proposition de couvertures de réassurance

Mise à jour de bases de données par l'intégration des nouveaux produits d'assurances ou d'épargne

Elaboration et évaluation de programmes de prévention des risques

Evaluation des risques économiques et financiers liés à l'octroi de crédit

Elaboration de scores de risques en accord avec les exigences de la réglementation Bâle II

Mise en conformité avec la règlementation Solvabilité II

Prise de décision sur les demandes de crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit d’investissement etc.

Gestion des contrats d'assurances liés aux crédits (définition des garanties, suivi des déclarations de sinistre, ...)

Analyse et quantification de l’exposition aux différents risques de l’entreprise (risques technologiques, risques produits, risques d’investissement,)

Compétences attestées

Maîtriser les modèles d’évaluation économique des risques

Maîtriser les outils d’analyse des comportements des différents acteurs économiques face aux risques

Mobiliser les techniques d’analyse statistique des données, y compris de données volumineuses (big data)

Utiliser des outils de base de l’ingénierie financière et suivi des pratiques et évolutions en matière de fondements réglementaires, juridiques et fiscaux de l’activité bancaire et financière

Maîtriser les modèles d’estimation statistique des risques.

Intégrer des modèles d’estimation statistique des risques à des systèmes d'information

Réaliser des modèles mathématiques financiers pour des opérateurs de marchés

Maîtriser des logiciels de traitement des données (VBA, SAS, R, python)

Maîtriser et réaliser des modèles d'estimation statistique des risques

Rédiger et faire publier des notes de conjonctures sectorielles ou des études sur de grandes entreprises

Maîtriser les techniques de gestion des risques financiers, notamment en finance et assurance

Contrôler les risques (couverture, gestion interne, sauvegarde).

Proposer et évaluer des plans de prévention des risques dans les domaines de la santé et de l’environnement

Expliciter l’environnement financier professionnel (trading, produits structurés, asset management, investissement socialement responsable, éthique, gestion des risques…).

Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention

Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine

Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale

Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines

Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines

Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux

Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation

Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère

Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles

Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe

Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif

Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité

Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale

Blocs de compétences · 7

RNCP35051BC01

Usages avancés et spécialisés des outils numériques

Compétences visées

Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention

Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine

Modalités d'évaluation

Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

RNCP35051BC02

Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

Compétences visées

Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale

Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines

Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines

Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux

Modalités d'évaluation

RNCP35051BC03

Communication spécialisée pour le transfert de connaissances

Compétences visées

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation

Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère

Modalités d'évaluation

RNCP35051BC04

Appui à la transformation en contexte professionnel

Compétences visées

Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles

Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe

Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité

Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale

Modalités d'évaluation

RNCP35051BC05

Réflexion et élaboration de la stratégie d’un établissement bancaire/financier

Compétences visées

Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou éco-système et anticiper les transformations et innovations possibles en matière d’analyse du risque économique et financier et suivre le fonctionnement des marchés de capitaux, des techniques bancaires, etc.

Piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin d’améliorer les positions concurrentielles de sa structure

Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d'éthique afin de favoriser les transactions

Modalités d'évaluation

RNCP35051BC06

Conception et évaluation de programmes de prévention des risques

Compétences visées

Mener une évaluation statistique et économique des risques

Appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités des marchés (professionnels ou particuliers)

Modalités d'évaluation

RNCP35051BC07

Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion

Compétences visées

Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils d’analyse du risque permettant d’analyser la situation financière de l’entreprise, d’anticiper son évolution et d’établir des recommandations d’achat ou de vente auprès d’investisseurs boursiers ou d’ouverture de crédits

Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils d’analyse du risque permettant de réaliser des prévisions concernant les taux de change et les taux d’intérêts à partir de modèles mathématiques, d’analyser les marchés financiers grâce à des modèles mathématiques qui permettent de les décrire, établir des prévisions, rédiger un rapport sur le sujet, de gérer diverses opérations financières ou bancaires.

Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d’investissement

Modalités d'évaluation

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

K : Activités financières et d'assurance

M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques

J62 : Programmation, conseil et autres activités informatiques

Types d'emplois accessibles

Métiers visés (ROME)

M1403 — Chargé / Chargée d'études socio-économiques

C1101 — Chargé / Chargée de produit en assurances

M1201 — Analyste financier / Analyste financière

C1105 — Actuaire en assurances

C1202 — Analyste de crédits et risques bancaires

Références juridiques des réglementations d'activité

Depuis le 1er juillet 2010, les prestataires de services d’investissement vérifient le niveau de connaissances des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. Cette vérification de connaissance est plus communément appelée « Certification Autorité des Marchés Financiers », elle est nécessaire pour tout professionnel qui réalise des transactions et de la vente d’actifs financiers.

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.

2 956 € salaire médian (mensuel)

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 6 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables tension 5/5 (Très élevée)
L4X82 — Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques tension 4/5 (Élevée)
L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) tension 3/5 (Modérée)
L5X93 — Chargés d'études socio-économiques tension 3/5 (Modérée)
QAX02 — Experts de la banque tension 1/5 (Très faible)
QAX03 — Experts de l'assurance tension 4/5 (Élevée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 8 078 Auvergne-Rhône-Alpes 2 034 Provence-Alpes-Côte d'Azur 966 Occitanie 906 Nouvelle-Aquitaine 854 Hauts-de-France 853 Bretagne 556 Pays de la Loire 544 Grand Est 535 Centre-Val de Loire 489 Normandie 451 Bourgogne-Franche-Comté 263 La Réunion 131 Martinique 62 Guadeloupe 55 Mayotte 33 Corse 26 Guyane 7

16 843 projets de recrutement

33 % jugés difficiles à recruter

3 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 6 familles professionnelles (nomenclature FAP).

L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables
L4X82 — Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques
L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)
L5X93 — Chargés d'études socio-économiques
QAX02 — Experts de la banque
QAX03 — Experts de l'assurance

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Oui

Apprentissage Oui

Contrat de professionnalisation Oui

Candidature individuelle Non

VAE Oui

Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation

Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

Composition du jury — VAE

Composition définie par le Code de l'éducation : article L613-4 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78

Financement en alternance

Niveau de prise en charge (NPEC) d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences selon la branche professionnelle (CPNE). Applicable au 01-09-2025.

Prise en charge usuelle

6 375 €

Selon la branche

6 295 € – 7 015 €

Prise en chargeBranches concernées

6 375 € Valeur par défaut · 202 branches

6 295 € CPNE Branche Caisse d'Epargne, CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil, CPNE de la branche Banque Populaire, CPNEF inter-secteurs papier carton, CPNFPE des sociétés d'assurances

7 015 € CPNEFP ICGV entreprises de la viande, CPNEFP des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, CPNEFP du Négoce de l'ameublement

6 715 € CPNEFP de la branche professionnelle des Entreprises du courtage d'assurances et/ou réassurances

6 460 € CPNE Banque

6 362 € CPNE des industries de santé (CPNEIS)

Liens avec d'autres certifications

Nouvelle(s) certification(s)

RNCP39689 — Statistique et économie du risque (fiche nationale)

Base légale

Date d'échéance31-08-2024

Pour plus d'informations · Statistiques

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