# RS5601 - Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire

**Code:** RS5601
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Codes NSF:** 313m, 314r
- **FormaCodes:** 41077
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 24-11-2026
- **Date d'enregistrement:** 24-11-2021
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- GROUPE DES ECOLES NATIONALES D ECONOMIE ET STATISTIQUE
  - SIRET: 13001422800089

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
Le dispositif permet à des professionnels du monde de la finance de s’assurer de la stabilité du revenu financier en s'assurant de la maîtrise des risques de transformation de taux d’intérêt, liquidité et change et du respect des contraintes réglementaires

### Compétences attestées
Analyser l’environnement macro-économique (politique monétaire, structures des taux d’intérêt…) afin d’estimer le risque de faillite et de prendre des mesures préventives en s’appuyant sur l’analyse des crises financières précédentes ou pouvant survenir    S’assurer du respect des attentes des autorités de supervision et macro-prudentielle afin de ne pas risquer de perdre son agrément en s’assurant du respect de l’ensemble des réglementations s’appliquant aux banques       Mesurer la solvabilité d’une banque afin d‘estimer la solidité de l’établissement en analysant les équilibres du bilan et le montant des risques pris par l’établissement au regard de ses capitaux réglementaires       Comprendre les règles de la comptabilité bancaire (IFRS) afin de pouvoir analyser les éléments de bilan en examinant le rapport financier d’un établissement financier    Développer et utiliser des modèles d’écoulement de bilan en taux et en liquidité pour concevoir une tarification adaptée en mettant en œuvre un cadre de taux de cession interne cohérent    Mesurer les risques de liquidité, de taux et de change afin de proposer des mesures de pilotage et de couverture en calculant les différents indicateurs de risque (impasse, LCR, NSFR, stress tests)    Mettre en œuvre un cadre opérationnel de modèles de capital économique afin d’établir un outil d’allocation des fonds propres en implémentant une tarification RAROC et un suivi de la rentabilité    Maîtriser les principales méthodes de couverture afin de réduire le risque de taux en utilisant l’instrument adapté au risque (swap, cap, floor, swaption…)    Elaborer des opérations de refinancement structurées afin d’améliorer la gestion du bilan en proposant des structurations de titrisation ou de « covered bonds »

## Voies d'accès
### Prérequis à l'entrée en formation
Le candidat doit être un professionnel du secteur financier : départements ALM des directions financières des banques ; Le candidat doit avoir deux ans d’expérience professionnelle et avoir un niveau BAC+5 dans le domaine finance/économie/gestion)

### Composition du jury — Formation continue
Le jury est composé de trois membres dont deux externes

## Base légale
- **Date de décision:** 24-11-2021
- **Durée de l'enregistrement (années):** 5
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 24-11-2026

## Statistiques
| Année | Certifiés | Dont VAE | Insertion globale 6 mois | Insertion métier 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 |  | — | — |
| 2020 | 24 |  | — | — |
| 2019 | 14 |  | — | — |
| 2018 | 11 |  | — | — |
| 2017 | 10 |  | — | — |
| 2016 | 6 |  | — | — |
| 2015 | 14 |  | — | — |
| 2014 | 11 |  | — | — |

## Liens avec d'autres certifications
- **Anciennes versions:** RS2681
- **Nouvelle(s) certification(s):** RS7717

## Pour plus d'informations
https://www.lecepe.fr/certificats/gestion-actif-passif/

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5601/

## Où se former
Offre de formation référencée sur MonCompteFormation (Caisse des Dépôts, licence ouverte).

- **Formations référencées:** 1
- **Organismes:** 1
- **Régions couvertes:** 1
- **Prix indicatif:** 9 950 €

## Entrées et sorties de formation
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 06/2022 – 09/2026.

- **Entrées en formation:** 20
- **Parcours menés à terme:** 8
- **Taux d'achèvement:** 40 %

| Période | Entrées | Sorties totales | Sorties partielles |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | 0 | 1 | 0 |
| 09/2022 | 1 | 0 | 0 |
| 03/2023 | 0 | 1 | 0 |
| 04/2024 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2024 | 4 | 1 | 0 |
| 11/2024 | 0 | 0 | 1 |
| 03/2025 | 2 | 3 | 0 |
| 09/2025 | 6 | 0 | 0 |
| 11/2025 | 0 | 1 | 1 |
| 03/2026 | 3 | 1 | 5 |
| 09/2026 | 3 | 0 | 0 |

## Demande CPF — formations engagées
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 12/2021 – 05/2026.

- **Dossiers CPF engagés:** 21
- **Montant total engagé:** 202 990 €
- **Coût moyen par dossier:** 9 666 €
- **Durée moyenne:** 116 h

Financement (part du montant engagé) :
- Entreprise : 52 %
- France compétences : 38 %
- Reste à charge titulaire : 10 %

---
*Généré le 11/10/2026 à 02:06*