RS7717
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· Répertoire spécifique
Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire
Certificateur · GROUPE DES ECOLES NATIONALES D ECONOMIE ET STATISTIQUE
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Répertoire spécifique
Code(s) NSF
Date d'échéance de l'enregistrement
30-09-2031
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
La gestion actif-passif, aussi désignée par ALM (son acronyme anglais : Asset and Liability Management), est au centre des préoccupations des directions financières et constitue un pilier central du pilotage bancaire, notamment depuis la crise de 2008. Elle a pour but d'assurer la stabilité (à court, moyen et long terme) du revenu financier en s'assurant de la maîtrise des risques de transformation de taux d’intérêt, liquidité et change et du respect des contraintes réglementaires.
Pour ce faire, l’ALM se base sur l’estimation et le pilotage de l'équilibre entre les ressources et les emplois au regard de ces risques.
Cette certification a pour objectif de permettre à des professionnels du monde de la finance d'attester de la maîtrise des compétences listées ci-dessous en environnement de travail.
Compétences attestées
Analyser l’environnement macro-économique (politique monétaire, structures des taux d’intérêt, mécanismes de transmission monétaire…) afin d’estimer le risque de faillite et de prendre des mesures préventives en s’appuyant sur l’analyse des crises financières précédentes ou pouvant survenir.
Vérifier la conformité de l'établissement au cadre réglementaire et prudentiel (exigences des autorités de supervision micro- et macro-prudentielles, dispositifs de gouvernance des risques) afin de préserver son agrément.
Mesurer la solvabilité d’une banque afin d’estimer la solidité de l’établissement en analysant les équilibres du bilan et le montant des risques pris par l’établissement au regard de ses capitaux réglementaires.
Analyser les éléments du bilan et du compte de résultat d'un établissement bancaire en appliquant les règles de la comptabilité bancaire et les normes IFRS, à partir de l'examen de son rapport financier.
Développer et utiliser des modèles d’écoulement de bilan en taux et en liquidité pour concevoir une tarification adaptée en mettant en œuvre un cadre de taux de cession interne cohérent, en intégrant les comportements de la clientèle et les optionnalités des postes du bilan.
Mesurer les risques de liquidité, de taux et de change afin de proposer des mesures de pilotage et de couverture en calculant les différents indicateurs de risque (impasse, LCR, NSFR, stress tests), en tenant compte des contraintes de financement.
Mettre en œuvre un cadre opérationnel de modèles de capital économique afin d’établir un outil d’allocation des fonds propres en implémentant une tarification RAROC et un suivi de la rentabilité.
Sélectionner et dimensionner les instruments de couverture du risque de taux (swaps, caps & floors, swaptions) afin de réduire l'exposition, en retenant l'instrument adapté à la nature du risque.
Élaborer des opérations de refinancement structuré afin d’améliorer la gestion du bilan en proposant des structurations de titrisation ou de covered bonds, en tenant compte des impacts comptables et des enjeux de notation.
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Formation initiale Une formation initiale BAC+5 dans le domaine finance/économie/gestion est souhaitable pour candidater. Néanmoins, dans le cas où la nature de la formation initiale du candidat est différente, des échanges complémentaires peuvent être organisés afin de préciser le positionnement du candidat et d’apprécier l’adéquation de son profil aux exigences du parcours. L’évaluation porte principalement sur le potentiel du candidat, sa capacité à démontrer des aptitudes d’analyse et un niveau d’abstraction suffisant pour appréhender et assimiler les concepts, souvent complexes, qui sous-tendent la gestion actif-passif bancaire. Elle examine également la cohérence de son projet professionnel ainsi que son niveau de motivation à s’engager dans un parcours exigeant. Expérience professionnelle Une expérience professionnelle minimale de 2 ans est requise pour candidater au Certificat de Gestion Actif-Passif. Une part significative des candidats évolue déjà au sein des départements ALM des directions financières des banques, auquel cas leur participation au certificat s’inscrit naturellement dans une logique de consolidation et de certification de compétences. D’autres candidats travaillent dans le secteur du conseil bancaire et financier, sur des sujets connexes à l’ ALM, ce qui rend particulièrement pertinente leur participation au certificat dans une logique de spécialisation.
Composition du jury — Formation continue
Le jury du certificat de Gestion Actif-Passif est constitué de trois membres : • Le responsable pédagogique finance de l’ENSAE-ENSAI Formation Continue, • Deux professionnels du monde de l’ALM extérieur à l’ENSAE-ENSAI Formation Continue, nommé par son directeur.
Liens avec d'autres certifications
Anciennes versions
Base légale
Date de décision30-09-2026
Durée de l'enregistrement5 ans
Date d'échéance30-09-2031
Dernière délivrance possible30-03-2032
Pour plus d'informations · Statistiques
AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2025
19
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2024
23
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2023
9
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2022
19
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2021
13
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