RS5601
Expire bientôt
· Répertoire spécifique
Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire
Certificateur · GROUPE DES ECOLES NATIONALES D ECONOMIE ET STATISTIQUE
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Répertoire spécifique
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
24-11-2026
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Le dispositif permet à des professionnels du monde de la finance de s’assurer de la stabilité du revenu financier en s'assurant de la maîtrise des risques de transformation de taux d’intérêt, liquidité et change et du respect des contraintes réglementaires
Compétences attestées
Analyser l’environnement macro-économique (politique monétaire, structures des taux d’intérêt…) afin d’estimer le risque de faillite et de prendre des mesures préventives en s’appuyant sur l’analyse des crises financières précédentes ou pouvant survenir
S’assurer du respect des attentes des autorités de supervision et macro-prudentielle afin de ne pas risquer de perdre son agrément en s’assurant du respect de l’ensemble des réglementations s’appliquant aux banques
Mesurer la solvabilité d’une banque afin d‘estimer la solidité de l’établissement en analysant les équilibres du bilan et le montant des risques pris par l’établissement au regard de ses capitaux réglementaires
Comprendre les règles de la comptabilité bancaire (IFRS) afin de pouvoir analyser les éléments de bilan en examinant le rapport financier d’un établissement financier
Développer et utiliser des modèles d’écoulement de bilan en taux et en liquidité pour concevoir une tarification adaptée en mettant en œuvre un cadre de taux de cession interne cohérent
Mesurer les risques de liquidité, de taux et de change afin de proposer des mesures de pilotage et de couverture en calculant les différents indicateurs de risque (impasse, LCR, NSFR, stress tests)
Mettre en œuvre un cadre opérationnel de modèles de capital économique afin d’établir un outil d’allocation des fonds propres en implémentant une tarification RAROC et un suivi de la rentabilité
Maîtriser les principales méthodes de couverture afin de réduire le risque de taux en utilisant l’instrument adapté au risque (swap, cap, floor, swaption…)
Elaborer des opérations de refinancement structurées afin d’améliorer la gestion du bilan en proposant des structurations de titrisation ou de « covered bonds »
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Le candidat doit être un professionnel du secteur financier : départements ALM des directions financières des banques ; Le candidat doit avoir deux ans d’expérience professionnelle et avoir un niveau BAC+5 dans le domaine finance/économie/gestion)
Composition du jury — Formation continue
Le jury est composé de trois membres dont deux externes
Liens avec d'autres certifications
Anciennes versions
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date de décision24-11-2021
Durée de l'enregistrement5 ans
Date d'échéance24-11-2026
Pour plus d'informations · Statistiques
AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2021
8
—
—
2020
24
—
—
2019
14
—
—
2018
11
—
—
2017
10
—
—
2016
6
—
—
2015
14
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—
2014
11
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—
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Où se former
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Entrées et sorties de formation
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entrées en formation
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40 %
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montant total engagé
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116 h
durée moyenne
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